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如何用多因子模型预测投风险
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转 如何用多因子模型预测投资风险 一、为什么要了解投资风险 在探讨投资风险前,我们不妨思考一个问题:好的投资,取决于哪些因素? 其实,卓越的投资回报,主要来源于四个因素: 收益预测:能形成合力的......
- 上传者:有谁**懂我 2021-08-31 01:45:29 文档 学习
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Python-量化交易-Alpha 因子有效性检验-待续
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。 alpha是什么 比较笼统的定义: 投资组合组主动管理的超额收益......
- 上传者:Sk**xx 2021-08-29 20:15:40 文档 学习
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译算法交易策略的成回之一
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算法交易和其他投资门类差别很大,相比其他投资方式,在提供了足够丰富的数据后,算法交易可以根据历史 数据,对未来收益有一个更好的估计。通过历史数据去估计未来收益,这样的回程称之为回测 (backtesting). ......
- 上传者:if**果, 2021-08-28 10:00:43 文档 学习
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股票多因模的归验
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BP 因子,其意义也是强调因子本身是一个投资组合的收益率,而非 BP。Fama 和 ......
- 上传者:半醉**巴黎 2021-08-27 05:30:14 文档 学习
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解释股票截面期益异独因
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收益差异的独立因子 作者:石川,量信投资创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:......
- 上传者:HE**TY 2021-08-25 23:50:07 文档 学习
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年金保险生存保险金月复利计算工具
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- 上传者:Ch**ie 2021-08-10 11:07:42 文档 学习
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线性规划开题报告
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主要介绍了线性规划在投资风险和收益中的应用线性规划,开题报告用户分享的线性规划开题报告,教育专区,高等教育,理学...
- 上传者:Tē**мο 2021-07-24 16:28:57 文档 学习
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- 上传者:将错**NE 2021-07-21 20:26:31 文档 学习
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量化金融R语言初级教程
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些基础知识和方法,内容包括时间序列分析、投资组合优化、资产定价模型、固定收益证券、估计利率期限结构、衍生品定价、信用风险管理、极值理论和金融网络等。...
- 上传者:指劍**問天 2021-01-12 16:27:18 文档 学习
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