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资产估价模型capm-and-factor-model.pdf
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Financial Econometrics 金融计量学 2 CAPM and Factor Model 内容 • • • 资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 单一指数模型 Single Index Model (SIM) The SIM vs. CAPM (ex-post vs. ex-ante) • 套利定价理论 Arbitrage Pricing Theory (APT) • 参考资料:CLM Cha. 5 2.1 CAPM ...
- 上传者:羞舍**py 2024-06-16 04:32:17 文档 学习
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市场风险管理.ppt
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同,分为重新定价 风险、收益率曲线风险、基准风险和期权 性风险。 (1)重新定价风险 重新定价风险也称为期限错配风险,源 于银行资产、负债和表外业务到期...
- 上传者:一世**情缘 2024-05-21 13:11:49 文档 学习
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经济可行性分析案例.doc
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合税率30,折旧期10年,贴现率5,企业基准收益率10。 计算:投资偿还期N、净现值NPV、内部收益率IRR并评估经济可行性。 己知: 总投资(I)=150万元,总节约(P)=40万元,综合税率30,折旧期(Y)=10年,贴现率5, 行业基准收益率10 1、投资偿还期(N): 年折旧(D)=总投资(I)/折旧期(Y)=150/10=15万元 年净现金流量(F)=净利润+年折旧费 =(应税利润-税和)+年折旧费 ...
- 上传者:致青**青春 2024-05-04 21:40:05 文档 学习
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固定收益证券笔记——岭南学院
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债券投资组合管理 基于债券基准指数的策略 绝对收益率策略 负债驱动策略 投资组合的免疫(为了满足 单一债券) Topic 8: 利率期货合约 Topic9 : 期权 考试注意 r要记得除以期限 简介 本笔记是17级岭南学院固定收益......
- 上传者:IK**nd 2023-10-24 19:50:49 文档 学习
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中国部分行业建设项目财务基准收益率取值表
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中国部分行业建设项目财务基准收益率取值表 国家发展和改革委员会、建设部2006年7月3日发布并至今使用;城市基础设施项目全部投资税前财务基准收益率 建设部 2008年9月发布并至今使用。建设项目用户分享的中国部分行业建设项目财务基准收益率取值表,专业资料,经管营销...
- 上传者:流年**th 2021-07-01 02:33:10 文档 学习
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