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资产估价模型capm-and-factor-model.pdf
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Model 内容 • • • 资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 单一指数模型 Single Index Model (SIM) The SIM vs. CAPM (ex-post vs. ex-ante) • 套利定价理论 Arbitrage Pricing Theory (APT) • 参考资料:CLM Cha. 5 2.1 CAPM 假...
- 上传者:羞舍**py 2024-06-16 04:32:17 文档 学习
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Markowitz的投资组合理论与非系统风险控制.pdf
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下风险的最小化。在实际操作中,各 种金融资产价格变动不是完全相关,投资者在考虑股票相关性的基础上,组合相关程度低的股票,以达到最大限度上降低风险...
- 上传者:青春**红尘 2024-05-13 14:48:11 文档 学习
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资产配置作业(基金篇)
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分析,以达到配置仓位后以求长期稳定收益的资产组合。 一、富国天利前端100018(50%) 在货币基金博时现金收益基金(050003)与债券基金富国天利前端......
- 上传者:No**ng 2023-08-15 13:32:58 文档 学习
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[转载]资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言)
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学语言描述就是如下的线性规划问题: 计算资产组合有效前沿的函数为:frontcon 函数语法: [PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,Numports,,PortReturn,AssetBounds,Groups,......
- 上传者:Em**na 2023-08-14 01:26:45 文档 学习
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资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言)
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学语言描述就是如下的线性规划问题: 计算资产组合有效前沿的函数为:frontcon 函数语法: [PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,Numports,,PortReturn,AssetBounds,Groups,......
- 上传者:空城**旧颜 2023-08-01 20:15:02 文档 学习
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股票分析与资产组合(python)
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三支股票在2017的情况进行解读,并优化资产组合。 首先导入python相关的库,这里用tushare作为获取数据的入口。 import numpy as np import pandas as pd......
- 上传者:迷情**en 2023-07-23 05:02:21 文档 学习
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Markowitz投资组合之Python模拟
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,芝加哥大学的Markowitz提出现代资产组合理论(Modern Portfolio Theory,简称MPT),为现代西方证券投资理论奠定了基础。其基本思想是,证券投资的风险在于证券投资收益的不确定性。如果将收益率视为一个数学......
- 上传者:BI**AN 2023-07-08 23:26:40 文档 学习
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Matlab做投资组合最优化
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title('均值-方差有效前沿以及各个资产组合的风险与收益') %xlabel('风险(标准差)') %ylabel('期望收益率') %hold on %% 计算200组有效的投资组合,并......
- 上传者:Be**ly 2023-07-03 09:36:08 文档 学习
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马科维茨投资组合理论(均方模型)学习笔记——基于Matlab(二)
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内容是:在不存在无风险借贷的假设下,基于资产组合个别股票收益率的均值和方差找出投资组合的有效前沿边界,投资者在有效前沿上配置资产组合时为一定......
- 上传者:Co**il 2021-08-30 15:05:53 文档 学习
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Chap007 最优风险资产组合兹维 博迪 《投资学 》第九版课件PPT
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投资学用户分享的Chap007 最优风险资产组合兹维 博迪 《投资学 》第九版课件PPT,教育专区,高等教育,经济学...
- 上传者:Re**tm 2021-08-05 10:13:39 文档 学习
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