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第六章-风险与收益率-(Risk-and-Rate-of-Return).ppt
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司:经济状况该经济状况发生的概率(Pi)收益率该经济状况发生的概率(Pi)收益率风险与收益的关系第二节组合投资的风险与收益或者一、组合投资的期望收益rABrABrABPkP三、有效边沿1.系统风险2.非系统风险第三节资本资产定价模型(The Capital Asset PricingModel, CAPM)一、资本市场线The Capital Line三、证券市场线(S...
- 上传者:可乐**ss 2024-04-24 08:28:09 文档 学习
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方差互换(Variance-swap).docx
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是一种金融衍生品,其中方差定义为对数股票收益率的年化方差,执行价格指的是方差互换利率。
2. 特点:
* 方差互换允许投资者获得标的资产波动率的纯粹敞口。
* 方差互换支付标的资产价格变化的未...
- 上传者:An**匿名 2024-04-13 15:04:39 文档 学习
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单利与复利.docx
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值与终值的计算方法。同时,还阐述了利率与收益率的关系及换算方法。
1. 单利与复利的概念和计算公式。
单利:对已过计息日而不提取的利息不计利息。计算公式:C=P×r×n,S=P×(1+r×n),其中C为本利和,P为本金,r为利息率,n为借贷期限。
复利:将上期利息并如本金一并计算利息。计算公式:nS=P×(1+r),C=S-P...
- 上传者:Pt**on 2024-04-04 20:56:25 文档 学习
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1已知某种证券收益率的标准差为02.doc
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一、单选题 1.已知某种证券收益率的标准差为 0.2,当前的市场组合收益率的标准差为 0.4,两者之间 的相关系数为 0.5,则两者之间的协 ...
- 上传者:亡命**ia 2024-01-29 00:52:42 文档 学习
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相关系数、比例与投资组合的收益率和标准差1.xls
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X和Yi股票的相关资料 股票 X Y1 Y2 Y3 Y4 期望收 与股票X的相 标准差 益率 关系数 10 14 14 14 14 0.12 0.18 18 18 18 1 -1 -0.25 0.25 1 X和Yi股票组成的投资组合 投资比重 Wyi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最小方 差组合 优于组 合1 的 组合 WX δ P(rXY1=1) -1 0.180 0.150 0.120 0.090 0.060 0.030 0.000 0.030 0.060 0.0...
- 上传者:顺水**人情 2024-01-21 17:20:09 文档 学习
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七种股票组合的卖空和限制卖空可行集比较.xls
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A. 股票的年 标准差、平 均收益率与 相关系数 20052006年七 种股票的 表现 股票1 股票2 股票3 股票4 股票5 股票6 股票7 标准差 平均收益率 21.1 15.7 25 21.7 23.5 18.3 26.6 17.3 27.6 14.8 23.4 10.5 26.6 17.2 股票1 股票2 股票3 股票4 股票5 股票 ...
- 上传者:lo**ly 2024-01-21 01:16:42 文档 学习
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债券收益率建模(时间序列建模)&&时间序列相似度度量
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试题内容以及一个小白的答题内容了: 债券收益率建模: 在研究瞬时短期利率模型中,单因子均衡模型(one-factor......
- 上传者:晚风**太急 2023-11-02 03:16:00 文档 学习
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外汇天眼:日本央行突然上调收益率目标上限,日元10分钟内涨超2%
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黑天鹅事件促日元上涨,国债收益率飙升 日本央行意外大幅修改收益率曲线控制计划,引发日元大幅上涨,日本股市大跌。在决议结果出炉后,美元兑日元汇率盘中暴跌近 400 点,一路失守 137、136、135、134 四道关口,......
- 上传者:Su**rl 2023-09-18 09:18:49 文档 学习
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看机器学习如何预测债券收益率
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.1 实验框架 该文做了两个实验: 使用收益率曲线数据(即在当前时间的1-10年到期的零息债券的年化到期收益率,共10个),预测某一到期时间的债券在未来一年的超额收益率(即价格涨幅减去无风险利率);......
- 上传者:Im**id 2023-09-14 00:06:27 文档 学习
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综合收益率 中融民信认为网贷行业年化收益率基本稳定
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的成本都在逐年递增,所以网贷行业综合年化收益率大幅上升的趋势不大;而网贷行业备案工作基本完成, 行业出清接 近尾声,整个行业环境呈现出良性发展趋势,后期行业竞争或许会......
- 上传者:越过**禁线 2023-09-01 12:12:26 文档 学习
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