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资格考试_第二章_证券投资基金概述
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价格 按照每日基金单位资产净值 根据市场行情变化 信息披露 每日公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合,每6个月公布变更的招募说明书 ......
- 上传者:Lo**pt 2023-08-16 15:52:20 文档 学习
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币圈变天,玩家纷纷抛售风险资产 “波米诺骨牌”已经开启
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由于FTX的崩溃打击了投资者对数字资产的信心,加密货币市场在过去一周就损失了约2000 亿 ... BTC ) 在7 天内下跌了 22%,分析师们正争先恐后地评估数字资产市场的前景,以及可能产生的政策影响。 FTX爆雷事件使得 ... 极大的运营压力,甚至出现连环清算或破产的情况。另一方面,将资产放置在FTX中无法提现的项目方会遭遇连锁的流动性危机,不得不抛售其他资产来确保项目的发展,这也会导致之后的行情和发展走向 ... 。 由于损失太大且市场结构风险太高,加密货币作为投资组合多样化工具或数字黄金的理由已经被推翻。对加密货币丧失信心 ...
- 上传者:野区**叔叔 2023-08-14 21:24:13 文档 学习
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【投资组合理论】Python绘制上证50成分股有效前沿和CML
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马科维茨有效前沿是经典的资产配置模型,对于给定收益率,有效前沿上的投资组合风险最小。 初学时,感觉绘制有效前沿是个极其有难度的事情,基本不可能完成。后来学了Python的一些数值计算方法,才感觉用程序绘制......
- 上传者:元气**坏坏 2023-08-08 13:42:10 文档 学习
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资产定价模型的截面与时间序列测试
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式(2)的时间序列回归中解释变量是超额市场收益RMt-Rft,在这里我们对Βi进行了估计,在式(5)的截面回归中,解释变量是bi,我们利用这个回归构建的零投资组合的收益γ1t,其期望是基于bi的风险溢价,因此,时间序列......
- 上传者:无你**y^ 2023-07-15 09:38:21 文档 学习
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Python计算股票投资组合的风险价值(VaR)
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对于大多数资产而言,这当然是不现实的,但允许我们使用更为简单的计算来制定基准。 (可以对VaR进行修改来说明不同的分布,但是这里我们将重点介绍标准VaR计算) 标准市场条件 -与许多金融工具一样,VaR最适合用于......
- 上传者:sl**ng 2023-07-08 21:42:40 文档 学习
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最优投资组合问题的数学模型
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者在1年内,不考虑交易费的情况下,对市场资产(如股票、债券、……)进行选择,并优化所选投资,从而获得最优投资组合,以实现投资目标的问题。首先,运用......
- 上传者:fo**er 2023-06-29 05:55:06 文档 学习
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Python金融数据分析全景图
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于机器学习的策略:SVM看涨看跌 15、资产组合优化:Markowitz模型02导师简介证经学社金牌导师Eason 清华大学 电子学博士毕业于清华......
- 上传者:Xi**te 2023-06-28 22:46:22 文档 学习
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FOF投资的量化分析:资产配置模型
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险平价模型的具体算法如下: 一个包含N个资产的投资组合的标准差可表示为 其中,$\sigma$σp是投资组合的预期标准差,wi是资产i的权重,$\sigma_{ij}^2$σ2ij是资产i和资产j的协方差,σii是资产i的标准差,N是......
- 上传者:Si**暖年 2023-06-23 20:56:52 文档 学习
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【主动投资组合管理】第2章 一致预期收益率:资本资产定价模型
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第2章 一致预期收益率:资本资产定价模型 2.1 导言 CAPM的重要衍生品是一套确定一致预期收益率的步骤。主动管理决策就是我们的预测与一致预期收益率之间的差异驱动的。 本章要点 任何股票收益率都可以分为系统性......
- 上传者:血蛊**ux 2023-06-23 15:18:30 文档 学习
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R语言解读资本资产定价模型CAPM
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因为资本市场线是证券有效组合条件下的风险与收益的均衡,如果脱离了这一均衡,则就会在资本市场线之外,形成另一种风险与收益的对应关系。 2.5 投资组合构建 资本市场线,就是我们最优的投资组合,当我们发现这......
- 上传者:刺心**心i 2023-06-21 18:46:35 文档 学习
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