-
第9章另类投资及其市场.ppt
-
二级市场上交易。 共同基金的估值: 基金资产的市价 负债(通常是账面值) 资产净值 ...
- 上传者:ζD**tl 2024-06-15 14:04:19 文档 学习
- 积分:1
-
1已知某种证券收益率的标准差为02.doc
-
案:A 答案解析:协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4 =0.04。 2.某公司从本年度起每年年末存入银行一笔固定金额的款项,若按复利制用最简便算法计 算第 n 年末可以从银行取出的本利和,则应选用的时间价值系数是( ) 。 A.复利终值数 B.复利...
- 上传者:亡命**ia 2024-01-29 00:52:42 文档 学习
- 积分:1
-
均值方差模型与资本市场线
-
同质预期里投资者之所以会选择A点所代表的资产组合是因为一方面投资者无法改变证券的收益率或标准差,无法或取资本市场线上方的收益水平,而资本市场线下方的组合在相同风险下收益率低于资本市场线,......
- 上传者:si**沉默 2023-06-20 12:56:18 文档 学习
- 积分:1
-
金融学笔记:CAPM,从资本配置线 CAL、资本市场线 CML,到证券市场线 SML
-
在我们可以把一定量的资本在某一特定的风险资产组合与无风险资产之间分配,由于无风险资产与风险组合的协方差为零,易得期望收益率和标准差分别以风险资产分配比例为权满足线性关系,故在图上体现为从纵轴上的无......
- 上传者:Mo**ue 2023-06-19 10:25:06 文档 学习
- 积分:1
-
matlab 在险价值 VaR 的计算
-
R。是指一定时期内,一定置信水平下,某种资产组合面临的最大损失。Prob(Δp≤VaR)=1−αProb(\\Delta p \\le VaR) = 1 - \\alp......
- 上传者:半生**ed 2022-06-20 13:32:34 文档 学习
- 积分:1
-
【IPCA】1. IPCA_Naive代码实践
-
对由公司特征为权重,计算个股收益率组成的资产组合收益率; 2、对资产组合收益率应用PCA主成分分析法,选取前K个特征向量作为Gamma;...for t in range(T)]) 即t=0至t=T,分月度计算P[t]=R_masked[t].d...
- 上传者:Wi**ar 2021-10-31 19:00:06 文档 学习
- 积分:1
-
大数据项目实战之Python金融应用编程(数据分析、定价与量化投资)
-
Python实现。 1、正态性检验 2、资产组合优化 3、主成分分析应用 4、贝叶斯回归......
- 上传者:Th**rs 2021-10-12 08:22:16 文档 学习
- 积分:1
-
马科维茨投资组合理论(均方模型)学习笔记——基于Matlab(四)
-
软件实现。 一、创建投资组合 %模拟N种资产的收益率 mu=[10 20 30 50 60 90 120];sigma=[0.06 0.01 0.2 0.8 1.5 6 3.5]; M=100;N=7; for i=1:N R(:,i)=normrnd(mu(i),......
- 上传者:Ct**rl 2021-09-11 08:05:42 文档 学习
- 积分:1
-
马科维茨投资组合理论(均方模型)学习笔记——基于Matlab(一)
-
场整体趋势等),因此,如果以横坐标为投资资产数量,以纵坐标为......
- 上传者:pa**想症 2021-09-04 12:25:12 文档 学习
- 积分:1
-
实验4:多种风险资产与无风险资产的最优投资组合决策
-
投资组合,实验用户分享的实验4:多种风险资产与无风险资产的最优投资组合决策,教育专区,高等教育,经济学...
- 上传者:宿妖**S- 2021-08-05 10:13:01 文档 学习
- 积分:1